▌黃金教我們什麼是戲局謬誤
單日的 -5.7% 走勢很少見；這是 4.46 sigma 的走勢。
在統計世界中，這是每 240,000 個交易日才會發生一次。
在現實世界中，自 1971 年以來，-4.67% 至 -6.00% 發生了 34 次，即在 13,088 個交易日內。
自 1971 年以來，更大的回撤發生了 21 次，黃金實際波動率並不低。
按「統計學」來講，黃金平靜的日子很可能即將到來，現在不要驚慌。
犯了 #戲局謬誤 的交易者，在這一次回撤中為這門課付了學費。
戲局謬誤（ludic fallacy）是指決策者錯誤地將統計機率模式套用到現實世界。
這個謬誤是由黑天鵝作者塔雷伯所提出，攻擊那些純粹使用用統計模型預測未來的學者。
統計大多只能用在像賭博這種風險可明確定義的領域，若要用統計模型預測未來，很可能會過度理想化或過度看中數學純粹性，也忽略許多關鍵。
基於經驗數據的理論與模型有個重大缺陷：未發生的事情不會被計入。
在現實世界中，即使是非常微小的變數，也能造成巨大的影響。
那些未納入考慮的微小變數，可能完全扭轉本來的預測。
記得，未來的微小變數就掌握在你的現在。
現在是你過去的逐步累積，未來是你現在的用心選擇。
把握原則，防範例外，少輸為贏，機會常在。
以上內容僅用作筆記或自我教育之目的，不構成任何投資建議。
#戲局謬誤 #ludic #fallacy
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