20251210 跟進日 教科書式失敗

 

▌市場摘要

一、股票市場

市場寬度全面改善， 全部指數上漲量增，#IWM 跟進日 FTD，新高股數量驟增，價值股大漲。

出貨日數(變化)：標普(+0)=1、納指(+0)=1、羅素(+0)=1

領先狀態：#XLB、#XLI

落後狀態：#XLU、#XLRE

二、期權市場

VIX=15.76(-6.97%)、VVIX=99.11(+0.99%)、SKEW=147.55(-1.84%)

SPX Max Pain：1211=6,830、1212=6,820、1215=6,810、1216=6,815、1217=6,790

*Max Pain：價格接近收盤時有可能會向其收斂位置，交易猿會填上當天與其後五天的價格變化暗示。

▌部位曝險

IBD推薦多頭持倉：80%~100%（交易猿 75%）

IBD 調整曝險，將現金佔比降至 0~20%，交易猿仍保有25%現金在場外等待。

▌筆者短評

一、#IWM 跟進日Follow-through Day，又稱漲勢確立日 

#FTD 定義：

1. 當市場處於調整狀態時 #MIC，也就是已自高點下跌超過8％或更多。

2. 至少看到1個主要指數試圖反彈。

3. 該指數收盤走高的第一天算作其試圖反彈的第一天，簡稱 #D1 (#IWM 11/21)。

4. 只要該指數不跌破其近期低點，第二天和第三天的走勢就無關緊要。

5. 如果指數 #跌破D1，則 #反彈結束，並未成立FTD的前置型態，市場需要再次嘗試。

6. 如果在第四天或以後，如果該指數的價量比前一交易日大幅上漲，則判定為FTD，為F0。

應執行的交易動作：

1. 於FTD開始初步購買各種高RS且交易量激增的基本面強勁的股票。

2. 密切 #注意FTD之後的五天內是否發生出貨日DD。

3. FTD後的第一天F1或第二天F2出現DD有95%失敗、第三天F3出現DD有70%失敗、第四天F4或第五天F5出現DD有30%失敗。

二、交易猿啼醒：教科書式失敗

1.FTD後的第一天F1或第二天F2出現DD有95%失敗。

2.IBD開啟了Flash Sale 72hr，按照玄學交易規則，市場可能會下跌三天。

3.筆者正在打交易日記時，NQ已下跌1%以上。我們可能在周四看到一個完美的教科書式失敗。

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