▌市場摘要
一、股票市場
市場寬度繼續改善，SPXT>SPY，價值>成長，新高．新低皆減少。
出貨日數(變化)：標普(+0)=0、納指(+0)=0
領先狀態：#XLE (+1.31%)、#XLK (+0.86%)
落後狀態：#XLV (-0.49%)、#XLRE (+0.48%)
二、期權市場
VIX=16.34(-5.11%)、VVIX=90.34(-1.99%)、SKEW=143(-1.41%)
▌部位曝險
IBD推薦股票多頭持倉：40%~60%（交易猿預期 55%，實際195% 發生了技術問題下周進行排除）
*IBD所有觸發的買點，皆立刻附加止損10%以內，只有更小，沒有更大。
▌筆者短評
這兩天半夜一點左右，一直有蚊子在我耳邊鳴叫，我下意識自搧巴掌多次，都沒有打中，開燈又找不到，昨天索性換到客房睡就好多了，今早起床迷迷糊糊中看到部位執行情況就瞬間清醒了，哈哈哈！
發現IB比我預期建立的倉位多出將近三倍，夭壽喔，又已經收市，無法進行盤後調整。
昨天盤前沒有期貨盤就已經是異常狀況，但我仍舊預期設置的自動成交的訂單條件可以照我原規劃執行
1.雙重確認規則：超過總資本 20% 的自動委託需二次授權，所有自動委託必須通過「頭寸限額檢核」與「日內最大新增曝險檢核」。若新增曝險會超過預設閾值，系統自動拒單並發出多層級警報。（API 下單需人工確認或二階段簽核）。
2.多層級警報：曝險達到 75%、100%、150% 時分別觸發不同處理流程（通知、人工介入、自動對沖）。
結果我沒有被系統叫醒，才釀成這次的意外超額建倉，只有被蚊子叫醒，媽媽樂咧！
下周會進行逐步拆彈，無論是否賺賠就是要盡快進行管理，超過原預期部位就是一個可能會導致致命的錯誤，需要進行彌補與檢討。
啟動意外建倉處理SOP，這交易猿在2018年2月也發生過一次，那次意外一次讓我吐掉一季的利潤，當時還正在四國遊玩，分享三步驟如下：
1.量化狀況：確認市值、未實現損益、槓桿倍數、保證金要求與流動性（可平倉量）。
2.分批降曝：不要一次性市價清倉，可能造成滑價；採用分批限價或時間加權平倉TWAP執行，或先平掉最不符合風險/報酬的部位，以分批執行降低市場衝擊。若券商可能強制平倉，優先補足保證金或主動減倉以避免被動執行。把超額曝險從 195% 精確算回 55% 的數量與金額。若預期市場波動風險高，先用期權、指數期貨或反向 ETF 做臨時對沖，買時間換空間。
3.記錄與回溯：把決策、執行價格與時間記錄下來，作為事後檢討與改進依據。
以上是預期 72 小時內完成。
按照交易猿原本對市場走勢的預期，下周一大概會吃到一個DD，偏偏我的倉位剛好意外大幅放大了曝險部位，目前預期最糟可能就是繳掉2個月的獲利。
之後要再改善夜間自動風控，加入：
1.測試與演練：每半年做一次「意外建倉演練」，模擬系統錯誤與人為誤操作，檢驗分批平倉與對沖流程。
2.供應商 SLA 與監控：若使用券商 API，要求 SLA 條款與延遲/錯誤率報告，並建立替代券商或路由策略。
修正後的睡前檢核清單：
1.現金與保證金餘額：足夠覆蓋 2x 預期波動
2.未平倉委託：全部確認狀態正常
3.當日新增曝險：是否超過 20% 閾值
4.期貨/對沖工具流動性：可用合約數量與成本估算
5.系統健康：API 連線、回報延遲、錯誤率（太習慣而沒留意這個顏色是不是全綠燈！）
最近在美國線上碰到的怪事有點多，要再保守一點了，像是 Property Tax 繳稅網站打不開。
現在，是你過去的逐步累積，
未來，是你現在的用心選擇。
把握原則，防範例外，少輸為贏，機會常在。
以上內容僅用作筆記或自我教育之目的，不構成任何投資建議。
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